가중 이동 평균 기초. 처음 몇 년 동안, 기술자는 간단한 이동 평균에 두 가지 문제를 발견했습니다. 첫 번째 문제는 이동 평균 MA의 시간 프레임에 있습니다. 대부분의 기술 분석가는 가격 결정 개폐 주식 가격이 충분하지 않다고 믿습니다 이 문제를 해결하기 위해 애널리스트들은 기하 급수적으로 평활화 된 이동 평균 EMA를 사용하여 가장 최근의 가격 데이터에 더 많은 가중치를 할당합니다. 더 자세히 알아보기 기하 급수적 인 이동 평균 탐색 예를 들어, 10 일간의 MA를 사용하는 분석가는 10 일째 종가를 받아서이 수를 10 배, 9 일째를 9 일째, 8 일째를 8 일째 등으로 곱합니다. MA 총계가 결정되면, 분석가는 곱셈기를 더하여 수를 나눕니다. 10 일 MA 예의 승수를 더하는 경우, 수는 55입니다. 이 표시기는 직선 가중 이동 평균 관련 판독 값에 대해서는 단순 이동 평균을 확인하십시오. 동향을 강조하십시오. 많은 기술자는 기하 급수적으로 평준화 된 이동 평균 EMA를 확고히 믿는 신자입니다. 이 지표는 여러 가지 방법으로 설명되어 학생들과 투자자를 혼동시킬 수 있습니다. 아마도 가장 좋은 설명은 1999 년 뉴욕 금융 연구소 (New York Institute of Finance)에서 발표 한 John J. Murphy의 Technical Mark of Financial Markets에서 비롯된 것입니다. 단순 이동 평균과 관련된 문제 둘 다 기하 급수적으로 평준화 된 이동 평균 주소 첫째, 기하 급수적으로 평준화 된 평균 할당 더 최근의 데이터에 더 많은 가중치 가중치가있는 이동 평균입니다 그러나 과거 가격 데이터에 덜 중요성을 부여하는 반면 계측기 수명 내 모든 데이터를 계산에 포함합니다 사용자는 가장 최근 날짜의 가격에 더 큰 또는 더 적은 가중치를 부여하도록 가중치를 조정하십시오. 전날의 가치 두 백분율 값의 합계는 최대 100을 합산합니다. 예를 들어, 마지막 날의 가격에 10 10의 가중치를 할당 할 수 있습니다. 이는 이전 요일 90 90에 추가됩니다. 총 가중치의 평균은 20 일 평균과 같습니다. 마지막 날 가격에 5 05의 작은 값을 부여합니다. 그림 1 지수 적으로 평활화 된 이동 평균 위의 차트는 8 월 첫 번째 주부터 나스닥 종합 지수를 보여줍니다 2000 년 6 월 1 일 당신이 명확하게 볼 수 있듯이, 9 일간의 종가 데이터를 사용하는 EMA는 9 월 8 일에 검은 색 화살표로 표시된 확실한 매도 신호를가집니다. 지수가 4,000 수준을 밑돌았습니다. 두 번째 검은 색 화살표는 기술자들이 실제로 기대하고 있던 또 다른 아래쪽 다리를 보여줍니다. 나스닥은 3,000 표를 깨기 위해 소매 투자자로부터 충분한 양과 관심을 얻을 수 없었습니다. 그런 다음 다시 1619로 바닥을 향해 비둘기 58 4 월 4 일 4 월 12 일은 화살표로 표시됩니다. 이 지수는 1,961에서 마감 46, 기술자들은 시스코, 마이크로 소프트 및 일부 에너지 관련 문제와 같은 일부 할인 거래를 시작하는 제도적 펀드 매니저를보기 시작했습니다. 관련 기사 읽기 평균 봉투 옮기기 A 대중 무역 도구 및 이동 평균 Bounce. A 미국 노동 통계국 (Bureau of Labor Statistics)에 의해 일자리 결원 측정을 돕기 위해 실시한 설문 조사 고용주로부터 데이터를 수집합니다. 미국이 보유 할 수있는 돈의 최대 금액 부채 한도액은 Second Liberty Bond 법. 기탁 기관이 연방 기금에서 다른 기탁 기관에 기금을 제공하는 이자율. 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익 분산의 통계적 측정. 변동성을 측정 할 수도 있습니다. 미국 의회가 통과했습니다. 1933 년 상업 은행이 투자에 참여하는 것을 금지하는 은행법 (Banking Act)으로. 비농업 임금은 농장, 개인 가구 및 비영리 부문 미국 노동국. 단순 이동 평균. 예측 도구로 간단한 이동 평균을 사용하는 문제. 이동 평균은 실제 데이터를 추적하지만 그 뒤에서는 항상 뒤떨어져 있습니다. 이동 평균은 실제 데이터의 최고점 또는 최저점에 도달하지 마십시오. 데이터를 부드럽게합니다. 미래에 대해 많이 알려주지는 않습니다. 그러나 이것은 이동 평균을 쓸모 없게 만들지 않으므로 문제를 인식하고 있어야합니다. 요약 설명. AUDIO TRANSCRIPTION. 간단한 이동 평균 또는 단일 이동 평균에 대해 요약 도구로 단순 이동 평균을 사용하여 요약 한 것으로 이동 평균은 실제 데이터를 추적하지만 그 뒤에 항상 뒤떨어져 있습니다. 이동 평균 실제 데이터의 최고점 또는 최저점에 도달하지는 않을 것입니다. 이는 데이터를 부드럽게합니다. 단순히 한주기 만 미리 예측하기 때문에 미래에 대해 실제로 알려주지 않습니다. 예측은 미래 기간 동안 가장 좋은 가치를 나타낼 것으로 가정합니다. 그러나 그 이상으로 많이 알려주지는 않습니다. 단순 이동 평균을 볼 수없는 간단한 이동 평균을 만들지 않습니다. 이동 평균. 가장 높은 거래 이익은 일반적으로 강세 트렌드 시장에서 이루어지며 경향 및 추세 변화를 감지하는 가장 좋은 방법은 이동 평균을 사용하는 것입니다. 이동 평균은 지속적으로 업데이트되는 특정 시간 간격 동안 보안 또는 색인의 평균 가격입니다. 가격은 평균으로 계산되므로 , 일별 변동은 현재 추세를 더 잘 나타내는보다 매끄러운 선으로 꺾입니다. 추세의 강도는 이동 평균의 기울기, 특히 장기 이동 평균으로 표시됩니다. 이동 평균은 Bollinger와 같은 다른 기술 지표에서도 사용됩니다 밴드, 봉투 및 방향 이동 표시기. 단순 이동 평균은 SMA입니다. 단순 이동 평균 SMA는 단순히 보안 또는 색인 가격의 평균입니다 5, 10, 20 또는 50 일과 같은 특정 시간 범위 이전 기간의 각 거래일에 대해 계산되기 때문에 이동 평균이라고합니다. 따라서 거래일이 끝날 때 마지막 날이 추가되고, 이전 평균의 가장 빠른 날짜는 하락합니다. 대부분의 이동 평균은 마감 가격을 기준으로 합니다만, 개시, 최고, 최저 또는 평균 가격을 기반으로 할 수 있습니다. 어느 가격을 선택 하든지 동향을 가장 잘 나타내려면 일관되게 사용해야합니다. 예를 들어, 종가에 따라 SMA 10으로 표시 될 수있는 10 일 이동 평균을 계산하려면 지난 10 일의 종가가 가산 된 다음 10으로 나누어집니다. 다음 거래일 이후 가장 빠른 날짜 이전 주 평균은 최근 요일로 대체됩니다. 주간 금리 k 일 수. 예 - 단순 이동 평균 계산. 주식의 마지막 3 종가가 9 일, 11 일 및 12 일인 경우 3 일 간단한 이동 평균. MA 3 9 11 12 3 32 3 10 67. 단순 이동 평균 마지막 값이 추가되고 첫 번째 값이 매일 삭제되는 평균 값일뿐 아니라 스프레드 시트를 사용하여 간단한 이동 평균도 계산할 수 있습니다. AVERAGE 함수 따라서 Microsoft Excel에서이 이동 평균을 계산할 수 있습니다 ..SMA 3 평균 9,11,12 10 67. 평균 함수에 대한 입력 변수는 수입 주가가있는 셀을 참조 할 수 있으므로 계산이 훨씬 쉽습니다. 이동 평균은 이전 기간의 데이터를 기반으로하기 때문에 지연 지표입니다. 이미 자리를 잡은 추세를 나타낼 수 있습니다. 보다 짧은 시간을 기준으로 한 이동 평균은 기본 추세를보다 잘 반영하지만 시장의 변동성에 더 민감하여 많은 거짓 신호를 생성 할 수 있습니다. 다우 존스의 그래프 산업 평균 2007 년 3 월 5 일부터 2009 년 3 월 3 일까지 평균 DJIA는 50 일, 20 일 및 5 일 이동 평균을 표시합니다. 5 일 이동 평균은 DJIA를 다른 이동 평균보다 훨씬 가깝게 추적합니다 특히 좁은 범위 내에서 거래되는 채찍 시장에서 허위 신호를 최소화하기 위해 서로 다른 시간 범위의 여러 이동 평균을 함께 사용합니다. 거래자는 더 짧은 이동 평균의 그래프가 더 긴 이동 평균을 교차하는 크로스 오버를 종종 사용합니다. 새로운 추세의 좋은 징표로서 거래자는 종종 교차 매매를 매매 신호로 사용하고 후행 정류장을 설정하는 좋은 가격으로 사용합니다. 따라서 짧은 이동 평균이 장기 평균을 초과하면 이는 상승 추세를 보인 반면 하향 십자가는 하락 추세의 시작을 나타낼 수 있습니다. 그러나 크로스 오버조차도 특히 신호 시장에서 잘못된 신호를 낼 수 있습니다. 따라서 이동 평균은 추세 변화를 확인하는 데 다른 기술 지표와 함께 사용됩니다. 지수 이동 평균 EMA. 간단한 이동 평균의 문제점은 기간의 가장 빠른 날짜가 가장 최근의 날짜와 같은 가중치를 가졌음을 의미합니다. 가장 빠른 날 인 경우 휘발성이지만 시장이 최근 안정을 찾으면 휘발성 일은 현재 시장을 가장 잘 나타내지 않는 하락 효과로 알려진 평균에 큰 영향을 미칠 것입니다. 이 예외를 수정하기 위해 지수 이동 평균 EMA가 사용됩니다 더 많은 가중치가 더 최근의 가격에 주어짐이 더 큰 가중치는 동일한 기간의 SMA보다 EMA가 기본 가격을 더 가깝게 따르도록합니다. 이동 평균은 여러 가지 방법으로 계산 될 수 있지만, EMA는 간단한 이동 평균에 추가 일을 추가하지만 마지막 날에 더 많은 가중치를 부여합니다. 따라서 10 일 이동 평균에 대해 EMA는 11 일을 사용하고 마지막 날에는 평균 11 일의 가중치가 부여됩니다 , 18과 같습니다. 18 18 마지막 날의 무게를 계산하는 공식입니다. 현재 평균 2 이동 평균 일 수 1. 모든 가중치의 합이 100이어야하므로 이전 10 일의 가중치가 동일해야합니다. 무게 M 이 예제의 경우, 이전 10 일의 무게는 100 - 18 18 81 82입니다. 지수, 지수 이동 평균 계산 공식은 다음과 같습니다. EMA 마지막 날의 무게 마지막 날의 가격 이전 지수 이동 평균의 가중치 이전 지수 이동 평균. XYZ 주식이 어제 25 일 이동 평균이 10 일이었고 오늘 26 일에 종가가 종결 되었다면 EMA XYZ 26 18 18 25 81 82 4 73 20 46 25 18. 각 거래일에 이전 EMA는 새 EMA를 계산하는 데 사용되므로 12 일에 XYZ 재고가 27로 마감되면 새 EMA가 같습니다. EMA XYZ 27 18 18 25 18 81 82 4 91 20 60 25 51. 지수 이동에 대한 다양한 변형이 있습니다 평균 이러한 변형의 대부분은 시장의 변동성에 대한 EMA의 계산을 토대로합니다. 이동 평균 및 교차를 사용하는 전략을 택하십시오. 이동 평균은 스프레드 시트 또는 거래 플랫폼의 소프트웨어를 사용하여 쉽게 계산할 수 있습니다. 주가, Yahoo Google 및 Bloomberg와 같은 이동 평균을 포함하는 무료 차트 작성 도구 제공 대부분의 도구는 동일한 그래프에서 SMA와 EMA를 결합 할 수도있는 다중 이동 평균을 동일한 그래프에 표시 할 수 있습니다. 이전에 언급했듯이 이동 평균은 다양한 방법으로 계산할 수 있으며 또한 다양한 방법으로 사용될 수있다. 어떤 방법이 다른 어떤 것보다 낫다는 설득력있는 증거는 없다. 특히 이동 평균과 다른 기술적 지표의 무한한 가능한 조합이 있기 때문이다. 이동 평균의 최선의 사용은 경향을 결정하는데있다. 이동 평균의 기울기가 클수록 추세의 강도가 강함 일반적으로 거래자는 투자 시간 프레임에 적합한 기간을 선택하므로 장기 트레이더는 200 일 평균 또는 그 이상을 사용하고 스윙 상인은 훨씬 더 짧은 시간 프레임을 사용할 것입니다. 장기 이동 평균에 대한 1 이상의 이동 평균의 교차는 대개 추세의 변화를 의미하며 거래 신호로 사용되거나 이동 평균의 또 다른 사용은 극단적 인 가격을 감지하고 이익을 얻는 것입니다. 갑작스런 평균 가격에서 벗어난 가격은 단기간에 평균으로 되돌아가는 경향이 있습니다. 특히 가격 편차를 야기하는 중요한 뉴스가없는 경우, 장기 평균 거래자는 이러한 편차로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 변동 평균 집산 - MACD 지수 표시. 이동 평균은 거래 신호를 제공하지 않으며 2 개 이상의 이동 평균의 교차가 너무 늦어 추세 변화를 최대한 활용할 수 없습니다. 예상 신호를 활용하기 위해 조기에 행동하고, 수렴 선을보고 넘어갈 가능성이 있는지 또는 선이 갈라지면 교차의 가능성을 줄이십시오. 그러나 이것은 직관에 의한 거래입니다. 수렴 및 발산을 계량화하여 생성 할 수 있습니다 수렴은 2 개 이상의 지표가 함께 모이는 것입니다. 이동 평균을 사용하면 추세가 임박한 변화의 징후가 될 수 있습니다. 2 개 이상의 지표 중 이동 평균을 사용하면 추세가 계속 될 것임을 나타냅니다. 그러나 발산이 너무 날카로운 경우 가격은 아마도 극단적 인 수준에 도달하고 가까운 미래에 되돌릴 수 있습니다. 수렴 및 발산 계산 단기 평균에서 장기 이동 평균을 뺀 다음 선 그래프로 그립니다. 선이 0으로 이동하면 이동 평균이 수렴하고 교차 할 때 차이는 0입니다. 그러나 차이가 커지면 2 개의 이동 평균이 갈라집니다. 제럴드 앱펠 (Gerald Appel)은 차이의 이동 평균에 대한 2 개의 이동 평균 간의 차이를 플로팅하여 특정 거래 신호를 생성 할 수 있다고 생각했습니다. 이동이라고합니다 평균 컨버전스 - 발산 표시기는 일컬어 MACD 표시기입니다. 대부분의 이동 평균은 보안의 이동 평균 또는 MACD 표시기의 이동 평균을 표시하는 데 사용할 수 있지만 App el은 보안을 위해 12 일 및 26 일 이동 평균을 사용했으며 MACD 지표의 9 일 이동 평균을 사용했습니다. Google GOOG의 그래프에 표시되어 있습니다. MACD 표시기가 일반적으로 2 개의 이동 평균 MACD 지표는 여전히 지연된 지표이지만 보안의 이동 평균보다 훨씬 적습니다. 이동 평균과 마찬가지로 MACD 지표는 가끔 거짓 신호를 나타냅니다 .1- 2008 년 3 월 14 일부터 3 월 13 일까지 Google GOOG의 1 년 그래프 (이동 평균 및 이동 평균의 MACD 표시기 그래프에서 12 일 이동 평균 및 26 일 이동 평균 표시) MACD 지표의 그래프에서 파란색 선으로 그려진 이동 평균도 9 일 이동 평균과 함께 MACD 지표의 2 행이 Google 주식의 이동 평균 이전에 잘 교차하는 방식을 유의하십시오 BigCharts - Interactive C harting. Privacy Policy For. Cookies는 콘텐츠 및 광고 개인화, 소셜 미디어 기능 제공 및 트래픽 분석에 사용됩니다. 소셜 미디어, 광고 및 분석 파트너와의이 사이트 사용에 대한 정보도 공유됩니다. 옵트 아웃 옵션을 포함한 세부 정보 , 개인 정보 보호 정책에서 제공됩니다. 제안 및 의견을 이메일로 보내십시오. 제목에 스팸 메일이 포함되지 않도록하십시오. 단어를 포함시키지 않으면 이메일이 자동으로 삭제됩니다. 정보는 교육용으로 제공됩니다 , 무역 목적이나 전문적인 조언을 위해서가 아니라. 윌리엄 C 스폴딩 (William C Spaulding)의 1982 - 2017 년 판.
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